TRENDFOLGER

[schneller euro]

Chart 1 Jahr diverser im Thread genannter Trendfolger (nicht berücksichtigt, welche Produkte euro-hedged sind und welche nicht)
der MAN AHL Trend (A0RNJ6) und der Estlander Freedom (A1CSUT) wiesen zuletzt eine deutlich negative Korrelation zu den Aktienmärkten auf. Auf Sicht von 5 Jahren fällt auf, dass der DB Systematic deutlich schlechter abschneidet als Lyxor/Winton. Als einziger mithalten mit Letzgen. in punkto Perf. kann der SEB Asset Sel. Opp (A0NGJJ)

[schneller euro]

in 2011: es handelt sich um die folgende Thematik, erläutert anhand eines Artikels bei finanzen.net
" ... "Short-Term-Trendfolger" vs. "Long-Term-Trendfolger"
Managed Futures ist aber nicht gleich Managed Futures. So setzt das neue ....Zertifikat auf sogenannte Intraday-Trends, also auf Kursbewegungen, die während eines Börsentags auftreten. "Short-Term-Trendfolger" nennen Experten diese Strategie. Das Gegenstück dazu sind "Long-Term-Trendfolger", die länger anhaltende Trends ausnutzen, die Monate oder Jahre dauern..."
Meine präzisierte Frage: waren die Estlander-Fonds zuletzt erfolgreicher als andere, weil es Short-Term-Trendfolger sind?
Während die zuletzt weniger erfolgr. MAN/Winton/Tullip Long-Term-Trendfolger sind?

Ein allererster
Chartvergleich 20 Tage mit dem Gigafund-Zertifikat von Oegeat (gelbe Linie, LS9GPG, Kurse Börse Stuttgart seit 26.8.15)
-> welche Short-Term-Trendfolger jetzt am ehesten vergleichbar sind mit dem Gigafund, ist mir auch noch nicht klar. Möglicherweise Estlander und MAN AHL Trend? Der Amandea Altruid hat ja 2 Komponenten, von denen nur eine in kürzeren Zeiträumen agiert.

[The Ghost of Elvis]

Seit Anf. Januar geht es kräftig aufwärts bei diesen Fonds. Nur vernünftig investieren kann man immer noch nicht:
Lyxor/Winton A0DJ1T geht gar nicht
DB Plat. IV DBX Syst. Alpha A0YDD0+A0YDDV bei Ebase und fast allen and. auch nicht
Oegeats Wiki-Zerti schlummert vor sich hin
Seb Asset Selection (A0j4tg und der volatilere A0ngjj) sind zwar möglich, aber nicht so gut wie der/die Winton
was für ein Elend

[schneller euro]

Chart 5 Jahre diverser im Thread genannter Trendfolger (nicht berücksichtigt, welche Produkte euro-hedged sind und welche nicht)

31.8.15: der MAN AHL Trend (A0RNJ6) und der Estlander Freedom (A1CSUT) wiesen zuletzt eine deutlich negative Korrelation zu den Aktienmärkten auf. Auf Sicht von 5 Jahren fällt auf, dass der DB Systematic deutlich schlechter abschneidet als Lyxor/Winton. Als einziger mithalten mit Letzgen. in punkto Perf. kann der SEB Asset Sel. Opp (A0NGJJ)

Chart 8 Monate mit dem Gigafund-Zertif. von Oegeat (LS9GPG, seit 08/15, gelbe Linie)

[MHeinzmann]

Hallo,

http://hfm.global/ctaintelligence/ ist eine gute Seite für Trendfolger-News.
http://ctaperformance.com/ ist eine Auflistung von CTAs nach Performance.

[MHeinzmann]

Hallo Schneller Euro.

31.8.15: der MAN AHL Trend (A0RNJ6) und der Estlander Freedom (A1CSUT) wiesen zuletzt eine deutlich negative Korrelation zu den Aktienmärkten auf. Auf Sicht von 5 Jahren fällt auf, dass der DB Systematic deutlich schlechter abschneidet als Lyxor/Winton. Als einziger mithalten mit Letzgen. in punkto Perf. kann der SEB Asset Sel. Opp (A0NGJJ)

Welche Mindestanlagesumme hat denn der Lyxor/Winton? Als ich vor 5 Jahren mit denen sprach, waren das 100.000€.
Gibt es den auch in einer USD Variante?
Wo gibt es den zu kaufen, auch als USD-Variante?
Welche ISIN hat der ?

Der Man AHL Diversified ist übrigends noch zu kaufen, Mindestanlagesumme nach meinen alten Infos 30.000€.
Er darf nur nicht mehr in Täuschland beworben werden.

Viele Grüße
Matthias

[schneller euro]

... Welche Mindestanlagesumme hat denn der Lyxor/Winton? Als ich vor 5 Jahren mit denen sprach, waren das 100.000€.
Gibt es den auch in einer USD Variante?
Wo gibt es den zu kaufen, auch als USD-Variante?
Welche ISIN hat der ?

Wo und mit welcher MIndestanlagesumme Anteile am Lyxor/Winton A0DJ1T erworben werden können, ist mir leider auch nicht bekannt. Im AVL-Fondsfinder wird er nicht gefunden und einen Börsenhandel gibt es ebenfalls nicht.

[schneller euro]

Chart 7 Jahre diverser im Thread genannter Trendfolger (nicht berücksichtigt, welche Produkte euro-hedged sind und welche nicht)

31.8.15: der MAN AHL Trend (A0RNJ6) und der Estlander Freedom (A1CSUT) wiesen zuletzt eine deutlich negative Korrelation zu den Aktienmärkten auf. Auf Sicht von 5 Jahren fällt auf, dass der DB Systematic deutlich schlechter abschneidet als Lyxor/Winton. Als einziger mithalten mit Letzgen. in punkto Perf. kann der SEB Asset Sel. Opp (A0NGJJ)

23.10.17: der Lyxor/Winton ist nach wie vor die Nr. 1 in diesem Bereich, hat aber seit Anfang 2017 überdurchschnittlich verloren. Gut entwickelte sich in den letzten Monaten der Amandea Altruid

...

Artikel im private-banking-magazin
Gesucht wird nach Alternativen zu den Kassenschlagern von Flossbach&Co. Also nach Fonds, welche unabhängig vom Aktientrend agieren. Als Produkte, welche am wenigsten mit den europ. Aktienmärkte korrelieren, werden der Amandea Altruid, SEB Asset Sel. (Opp.), JPM Global Macro und der (hier bei T.I. in einem eigenen Thread erwähnte) Global Opp. HAIG.

[schneller euro]

Der Lyxor/Winton (A0DJ1T) erreicht (wieder einmal) als einziges Produkt auf 1-Jahres-Basis ein positives Ergebnis, ist aber lt. AVL-Fondsfinder nirgendwo kaufbar. Einen Börsenhandel gibt es auch nicht.
In diesem Zusammenhang eine Meldung bei fondscheck: "... Sauren Absolute Return ... Die Experten von Sauren hätten sich von dem Winton Diversified Fund (... A2DTWN) getrennt, da der Bereich der traditionellen Trendfolge, mit der David Harding langjährige Erfolge zu verzeichnen habe, inzwischen nur noch einen Teilbereich des Portfolios ausmache ..."

Das Estlander-Zertifikat tendiert seit Jahren kontinuierlich abwärts

Die SEB Asset Select Fonds hatten im April 2015 ihr ATH erreicht, im Mai 2018 den langj. Seitwärtstrend nach unten verlassen. Kursgewinne seit Anf. Dez. 2018 (entgegen gesetzt zu den Aktienmärkten)

[schneller euro]

Chart 8 Jahre diverser im Thread genannter Trendfolger (nicht berücksichtigt, welche Produkte euro-hedged sind und welche nicht)

31.8.15: der MAN AHL Trend (A0RNJ6) und der Estlander Freedom (A1CSUT) wiesen zuletzt eine deutlich negative Korrelation zu den Aktienmärkten auf. Auf Sicht von 5 Jahren fällt auf, dass der DB Systematic deutlich schlechter abschneidet als Lyxor/Winton. Als einziger mithalten mit Letzgen. in punkto Perf. kann der SEB Asset Sel. Opp (A0NGJJ)

23.10.17: der Lyxor/Winton ist nach wie vor die Nr. 1 in diesem Bereich, hat aber seit Anfang 2017 überdurchschnittlich verloren. Gut entwickelte sich in den letzten Monaten der Amandea Altruid

12.8.19: beide MAN-Fonds zuletzt stark im Aufwärtstrend. Sowohl der nicht handelbare (und klar bessere) Klassiker Man AHL Diversified plc - USD ACC (357956), als auch der, z.B. über Ebase kaufbare, MAN AHL Trend (A0RNJ6, Auflage 07/09).
Chartvergleich 10 Jahre beide MAN plus Lyxor/Winton (A0DJ1T)
Über kürzere Zeiträume (1J + 5J) ist der Perf.-Unterschied des A0RNJ6 zum MAN DIv. nicht so groß.

[Fondsfan]

Ich habe mich für Trendfolger noch nie edrwärmen können,
weil ich den Eindruck habe, die folgen jedem Trend, auch dem
nach unten, und das auch noch verstärkt.

Fügt man in die Vergleiche von schneller euro den MSCI World ein,
so ist der auf lange Sicht für den Anleger eindeutig besser.

[BOERSEN-RAMBO]

ganz solide, der Man Ahl Trend. Kein Quadriga oder Superfund, aber immerhin

[schneller euro]

kopiert aus dem Thread Depotabsicherung:

Andreas Clenow hat in seinem Buch „Following the Trend“ die Trendfolger gut beschrieben und sogar deren Portfolios repliziert. Darin analysiert er auch zum Jahr 2008, dass die short equity Position kein Geld gewonnen hat wegen der heftigen Gegenbewegungen (z.B. bei die gewaltige Short-Squeeze im Herbst 2008 nach dem Finanztitel-Leerverkaufsverbot). Die stoppte die short equity Positionen aus. Die Volatilität der Anleihenfutures war viel geringer ohne große Gegenbewegungen, deshalb konnten die Fonds eine große Long-Position nehmen. Die Zinsen fielen dann wie Steine, was einen Großteil der Jahrhundertgewinne von 2008 erklärte.
Die Lektüre dieses Buches brachte mich dazu, nach der Bondhausse 2014/2015, in dem die Trendfolger die Gewinne des Jahrzehnts machten, die Fonds allmählich abzubauen. Im Nachhinein hat sich das Buch für mich echt bezahlt gemacht.

[schneller euro]

Zitat von finanzen100: "...Die Lyxor Epsilon Global Trend Fund-Anlagestrategie bietet ein Engagement gegenüber mehreren Anlageklassen auf den globalen Märkten (einschließlich von Aktien, Anleihen, Zinssätzen, Volatilität und Währungen), gemäß einem systematischen modellbasierten Anlageprozess...systematische modellbasierte Prozess zielt darauf ab, eine Trendnachbildungsstrategie umzusetzen, die darauf abzielt, Auf- und Abwärtstrends bei den Kursen zu identifizieren und davon zu profitieren... Prozess stützt sich auf quantitative Signale (bei denen es sich unter anderem um Preismoment- und Volatitätssignale handelt), er verbindet mittel- und langfristige Ansätze miteinander und wird von einem speziellen Researchteam laufend verbessert..."

Chartvergleich 5 Jahre der im Thread genannten Fonds, erweitert um den Lyxor Epsilon Global Trend(A1JHW1)

A1W316 soll über die DAB-Bank handelbar sein. Chartvgl. 5 J. mit den beiden MAN

[lloyd bankfein]

auf der ersten Thread Seite vor ... vielen Jahren fragte jemand: ist dieser Fonds irgendwo handelbar?

Ist er inzwischen? Oder immer noch nicht?

[schneller euro]

Man AHL Diversified - DN USD ACC, Wkn 357956 - handelbar mit relativ geringem Anlagevolumen und wenig Kosten -> die Frage haben schon mind. 2 Generationen Fondsanleger gestellt. Und bislang m. W. noch keiner eine Antwort gefunden

...

Zitat aus einem Artikel bei onvista:
" ...milliardenschweren ... Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones ... ist das derzeitige Umfeld Gift für Aktien und Anleihen. „Sie können sich kein schlechteres Umfeld für Finanzanlagen vorstellen als das, in dem wir uns gerade befinden“ ... „Offensichtlich wollen Sie keine Anleihen und Aktien besitzen.“ ... wir befinden uns in einer dieser sehr schwierigen Zeiten, in denen eine einfache Kapitalerhaltung meiner Meinung nach das Wichtigste ist, was wir anstreben können ...
Wenn es eine Strategie gäbe, die ich jetzt anwenden möchte, wenn mir jemand eine Waffe an den Kopf hält, würde ich einfache Trendfolgestrategien sagen“, sagte Jones. „Sie sind heute nicht allzu beliebt. ... Sie werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich sehr gut abschneiden.“ ..."

[PaulPanther]

Kaufen konnte ich ihn vor einigen Jahren über die Commerzbank.

Ich glaube allerdings nicht dass man sowas braucht.

[schneller euro]

So etwas wie den Man AHL Diversified - DN USD ACC, Wkn 357956 hätte ich sehr gut gebrauchen können, z.B. während der Finanzkrise, der Anleihenhausse oder in den letzten Monaten -> Langfrist-Chart

[schneller euro]

Chartvergleich 5 Jahre der im Thread genannten Fonds, erweitert um den PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund - E USD ACC (A14R01)
-> über Comd. und FFB handelbar, genau wie die Tranche A14R03. Beide mit TER 2,50%

[The Ghost of Elvis]

Zitat von finanzen100: "...Die Lyxor Epsilon Global Trend Fund-Anlagestrategie bietet ein Engagement gegenüber mehreren Anlageklassen auf den globalen Märkten (einschließlich von Aktien, Anleihen, Zinssätzen, Volatilität und Währungen), gemäß einem systematischen modellbasierten Anlageprozess...systematische modellbasierte Prozess zielt darauf ab, eine Trendnachbildungsstrategie umzusetzen, die darauf abzielt, Auf- und Abwärtstrends bei den Kursen zu identifizieren und davon zu profitieren... Prozess stützt sich auf quantitative Signale (bei denen es sich unter anderem um Preismoment- und Volatitätssignale handelt), er verbindet mittel- und langfristige Ansätze miteinander und wird von einem speziellen Researchteam laufend verbessert..."

A1W316 soll über die DAB-Bank handelbar sein. Chartvgl. 5 J. mit den beiden MAN

leider stehe ich bei Dab und Consors (und smartbroker )auf der schwarzen Liste der Bankhopper
bin als kunde wahrscheinlich lebenslang unerwünscht
gibt´s Alternativen, wo der Epsilon handlebar ist ?

[Fondsfan]

Bei comdirect ist der Epsilon angeblich nicht handelbar.

Nach meiner Erfahrung sind aber solche angeblich nicht
handelbaren Fonds bei der comdirect oft doch handelbar, wenn
man einen Vermittler eingeschaltet hat. So etwas könntest
Du ja vielleicht probieren.

[schneller euro]

Chartvergleich 5 Jahre erweitert um den Echiquier QME (A2AEUH), ausf. Porträt bei fundresearch

-> Bei dem Chartvergleich ist zu beachten, dass die z.Z. performancestärksten Lyxor E., MAN Div. und PImco allesamt USD-Tranchen sind! Die Euro-Tranchen von Lyxor und Pimco haben wesentlich schlechter abgeschnitten
Einige Lyxor Epsilon und Pimco sollen inzwischen auch über verschiedene Plattformen handelbar sein.

[trutz]

Die letzten 10 Jahre konnte keiner der Fonds im Chartvergleich vom schnellen euro mit dem MSCI World mithalten.
Evtl. läuft es mit KI besser!?


“Dies ist einer der seltenen Fälle, in denen der Hype echt ist”
ChatGPT entschlüsselt Fed-Signale, liegt bei Aktien richtig

https://finanzmarktwelt.de/chatgpt-ents ... ig-267747/

[schneller euro]

3.8.22:
Chartvergleich 5 Jahre erweitert um den Echiquier QME (A2AEUH), ausf. Porträt bei fundresearch

-> Bei dem Chartvergleich ist zu beachten, dass die z.Z. performancestärksten Lyxor E., MAN Div. und PImco allesamt USD-Tranchen sind! Die Euro-Tranchen von Lyxor und Pimco haben wesentlich schlechter abgeschnitten
Einige Lyxor Epsilon und Pimco sollen inzwischen auch über verschiedene Plattformen handelbar sein.

Die meisten Trendfolger hat es heftig erwischt in den letzten Tagen. Der MAN AHL Trend war z. b. stark gewichtet in YEN/USD
Höchster Verlust beim SEB Asset Allocation mit fast -10% am 5.8.24