Aquantum Active Range

Anlageinstrumente, Asset Allocation, Portfoliotheorie, Diskussionen und wissenschaftliche Beiträge

Moderatoren: oegeat, The Ghost of Elvis

Antworten
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5839
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Aquantum Active Range

Beitrag von schneller euro »

Auflage 1.7.21, Wkn R-Tranche A2qsf5, 1,63% TER; I-Tranche (Mindestanl. 500000€) A2qsf6, 1,20% TER
Das Zwischen-Ergebnis seit Auflage im Juli 2021 fällt ausgesprochen positiv aus. Der Aquantum erreichte eine Performance von aktuell über +17% in diesem Zeitraum. Und dies bei vergleichsweise niedriger Vola und geringen MDD´s

mehr bei investmentfonds.blog
MarkyMark
Trader-insider
Beiträge: 101
Registriert: 27.04.2011 08:16
Wohnort: Solingen

Re: Aquantum Active Range

Beitrag von MarkyMark »

Interessanter Fonds, den kannte ich noch nicht. Er wirkt eine bessere Ergänzung zu einem Aktienportfolio als der Optoflex, der positiv auf den Aktienmarkt korreliert. Letzteren hatte ich mal eine Zeitlang im Depot.

Ich denke, dass das Volumen schnell ansteigen wird, sobald er drei Jahre existiert und in entsprechenden Ranglisten auftaucht. Klar, dass der Fonds 2022 oberhalb des Renditetargets abschnitt, das Jahr passte genau zu der Strategie. Katastrophale Jahre wären dagegen solche wie 2017, leicht steigender Aktienmarkt, kaum Einbrüche. Es wäre mal interessant den Drawdown von 2017 bis Frühjahr 2018 zu erfahren.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5839
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

MarkyMark hat geschrieben: 16.01.2023 20:11 ... Katastrophale Jahre wären dagegen solche wie 2017, leicht steigender Aktienmarkt, kaum Einbrüche. Es wäre mal interessant den Drawdown von 2017 bis Frühjahr 2018 zu erfahren.
Der ebenfalls, vor langer Zeit, von M.Kaminski konzipierte Athena UI hatte seine schwächste Phase von Anfang 2016 bis März 2018 -> Comdirect-Chart
Es ist aber fraglich, inwieweit man daraus Rückschlüsse in Bezug auf den Aquantum ziehen kann. Kaminski hat seine Tätigkeit i. S. Athena bereits 2012 beendet. Zudem hat der Aq. seit Auflage in 07/21 wesentlich besser abgeschnitten als der At.

Beiträge aus 2009 im Hedgefonds-Thread. Diskutiert wurde seinerzeit, ob Fondsmanager Kaminski für den Athena UI unersetzlich sei

Von investmentfonds.blog: " ... Risiken: wiederholt wurde kommuniziert, dass der Fonds (signifikante) Marktschwankungen benötige. Diesbezüglich stellt sich die Frage, wie der Aquantum in langen Phasen mit sinkender Vola abschneiden würde. Erinnert sei an den Zeitraum von Anfang 2016 bis zur Corona Krise 2020, wo bewährte Vola-Long-Fonds wie die beiden Amundi stark verloren und auf All-Time-Lows fielen. Allerdings hat sich der Aquantum in einem kürzeren Zeitraum (2. Halbjahr 2021) mit steigenden Aktienkursen und fallender Vola schon einmal gut bewährt..."

Zitat aus dem Dez. 2022, Maik Kaminski bei Fundresearch : „… Wir brauchen in einem Bullenjahr des S&P 500 Index vielleicht zwei bis drei Phasen mit einer Korrektur von ca. 3% bis 5% bei 52-58 gehandelten Optionsausläufen. In einem Bärenmarkt ist die Marktschwankung sowieso erhöht und wir haben von Haus aus Rückenwind…“
MarkyMark
Trader-insider
Beiträge: 101
Registriert: 27.04.2011 08:16
Wohnort: Solingen

Re:

Beitrag von MarkyMark »

Der Fondsmanager selbst gibt im Webinar
https://www.youtube.com/embed/GQGOnO4syGU
an, dass die Aquantum Active Range eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Strategie ist (mehr Ertrag/weniger Risiko) und mit der größeren Verfügbarkeit von wöchentlichen Optionen möglich wurde.
Zum MaxDD gibt es keine genauen Angaben, es heißt, dass der Aufbau des Optionsportfolios ca. 2-3% p.a. kostet. Zusammen mit der Gebühr komme ich auf knapp 5% Mindest-DD, wenn der Markt ohne Schwankungen schnurstracks nach oben läuft. Ich denke aber der DD 2017 dürfte größer gewesen sein.
schneller euro hat geschrieben: 18.01.2023 19:31 In einem Bärenmarkt ist die Marktschwankung sowieso erhöht und wir haben von Haus aus Rückenwind…“
Das ist gerade das, was den Fonds so gut ein Aktienportfolio ergänzen lässt:
Goldielocks Szenario -> Fonds verliert leicht
Unruhe am Markt, volatile Inflationsdaten, Notenbanken mit scharfen Manövern -> Rückenwind für den Fonds
Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
Beiträge: 3319
Registriert: 01.06.2005 14:57
Wohnort: Dortmund

Re: Aquantum Active Range

Beitrag von Fondsfan »

Die R-Tranche gibt es auch bei ebase.
MarkyMark
Trader-insider
Beiträge: 101
Registriert: 27.04.2011 08:16
Wohnort: Solingen

Re: Aquantum Active Range

Beitrag von MarkyMark »

Schlägt sich echt gut der Aquantum Active Range. Und passt ideal zu einem Long Equity Portfolio. :)

Mit meiner Einsteigeposition bin ich sehr zufrieden und plane eine Aufstockung. Natürlich nicht heute, nach dem gestrigen Tag an der Wall Street dürfte er heute ein Alltimehigh machen.

Ich bleibe dabei, wenn der Fonds drei Jahre alt ist, dann wird er wohl mit institutionellen Geldern zugeschmissen werden.
Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
Beiträge: 3319
Registriert: 01.06.2005 14:57
Wohnort: Dortmund

Re: Aquantum Active Range

Beitrag von Fondsfan »

Warum sollte der Fonds heute ein Alltime-HIgh machen,
nachdem es gestern in den USA lt. comdirect abwärts ging?
MarkyMark
Trader-insider
Beiträge: 101
Registriert: 27.04.2011 08:16
Wohnort: Solingen

Re: Aquantum Active Range

Beitrag von MarkyMark »

Fondsfan hat geschrieben: 10.03.2023 12:05 Warum sollte der Fonds heute ein Alltime-HIgh machen,
nachdem es gestern in den USA lt. comdirect abwärts ging?
Der Fonds profitiert aufgrund seiner Optionsstrategie von fallenden Kursen.

Allerdings hat es für ein Alltimehigh nicht gereicht, nur leicht im Plus.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5839
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Fondsfan hat geschrieben: 10.03.2023 12:05 Warum sollte der Fonds heute ein Alltime-HIgh machen,
nachdem es gestern in den USA lt. comdirect abwärts ging?
Weil er kein Long-Only-Aktienfonds ist. Sondern u. a. von steigender Vola profitiert. Details siehe Eingangsposting und investmentfonds.blog
Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
Beiträge: 3319
Registriert: 01.06.2005 14:57
Wohnort: Dortmund

Re: Aquantum Active Range

Beitrag von Fondsfan »

Danke für die Klarstellungen.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5839
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Das aktuelle Marktumfeld dürfte dem Aquantum sehr zu Gute kommen (s. oben)
MarkyMark
Trader-insider
Beiträge: 101
Registriert: 27.04.2011 08:16
Wohnort: Solingen

Re: Aquantum Active Range

Beitrag von MarkyMark »

Der Aquantum Active Range hat sich achtbar geschlagen angesichts der für den Spätsommer ungewöhnlich geringen Volatilität. Andere Investmentideen gehen ordentlich den Bach runter, wenn sich die Märkte nicht so entwickeln wie gedacht ... :D
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5839
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Aus dem Beitrag vom 18.1.23: "... Der ebenfalls, vor langer Zeit, von M.Kaminski konzipierte Athena UI hatte seine schwächste Phase von Anfang 2016 bis März 2018 -> Comdirect-Chart ..."

Artikel zu diesem Fonds bei fundresearch

Chartvergleiche Aquantum, Antecedo Ind. und Athena bei investmentfonds blog
Antworten