Prof. Duchateau: PTAM (ex Merit) GlobalAllocation UI, A1JCWX

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drhc
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Beitrag von drhc »

drhc hat geschrieben: 17.10.2021 19:40 https://www.ptam.de/fonds/#toggle-id-2

...In die Berechnungen Prof. Duchatels für die erwartete Nutzen-Funktion fließen nicht nur Normalverteilungsannahmen ein, die in der Realität nicht anzutreffen sind, sondern wird auch die negative Schiefe der Returnverteilungen berücksichtigt ...

weiter führende Literatur: behavioral-finance : Band 29: Asymmetrie in Risiken - Wie Schiefe unser Verhalten unter Risiko beeinflusst von Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber und Dr. Tobias Regele
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drhc
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Beitrag von drhc »

https://www.ptam.de/fonds/#toggle-id-2

...In die Berechnungen Prof. Duchatels für die erwartete Nutzen-Funktion fließen nicht nur Normalverteilungsannahmen ein, die in der Realität nicht anzutreffen sind, sondern wird auch die negative Schiefe der Returnverteilungen berücksichtigt ...

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Zuletzt geändert von drhc am 17.10.2021 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
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https://www.ptam.de/fonds/#toggle-id-2

...In die Berechnungen Prof. Duchatels für die erwartete Nutzen-Funktion fließen nicht nur Normalverteilungsannahmen ein, die in der Realität nicht anzutreffen sind, sondern wird auch die negative Schiefe der Returnverteilungen berücksichtigt ...

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...In die Berechnungen Prof. Duchatels für die erwartete Nutzen-Funktion fließen nicht nur Normalverteilungsannahmen ein, die in der Realität nicht anzutreffen sind, sondern wird auch die negative Schiefe der Returnverteilungen berücksichtigt ...

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Beitrag von drhc »

@Moderator: das Handling der Boardtechnik erscheint mir suboptimal. Bitte die Dubletten löschen!
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