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Frage an die Experten:

Der Hedge Fonds Anteil in meinem Gesamt - Depot beträgt in etwas 20 Prozent.
Es sind verschiedene Produkte von diversen Anbietern, auch die Dach-HF weisen keine inhaltliche identischen Einzel Fonds auf.

Bei einer Verifizierung der aktuellen Daten habe ich eruiert, dass Einzel Strategien wie folgt präsent sind:
Long/Short Equity : ca 25%
Equity Markt Neutral : ca 20%
Managed Futures / Trendfolger : ca 20%
Event Driven : ca 10%
Global Macro : ca 5%
Rest zusammen ca 25%

Wie ist eure / Ihre Einschätzung dieser Asset Allocation?
Ist der L / S Sektor möglicherweise zu stark präsent und droht hier eine Klumpenbildung?

Danke für die Einschätzung und Grüße vom drhc

könntest vielleicht die einzelnen positionen nennen?
danke im voraus.

#kaalex: Sauren Hedgefonds, Thames River, Dresdner Bank Long Short (das Zertifikat mit der Wkn 758384), Dresdner Bank Arix (Z. mit 788288), Quadriga, Dws Forex Strategie, Lyxor hedge ETF

Im Thread Hedgefonds(zertifikate) gibt es einige Informationen zu diesem Thema.

U.a. die Korrelation mit dem MSCI World:
Long/Short Equity 0,62
Event Driven 0,59
Distressed 0,57
Em. Markets 0,53
E.D. Multi Strategy 0,52
Risk Arbitrage 0,46
Equity Market Neutral 0,35
Global Macro 0,19
Convertibel Arbitrage 0,12
Fixed Income Arb. 0,04
Managed Futures -0,10
Dedicated Short -0,75