Re:
Verfasst: 17.10.2021 19:40
drhc hat geschrieben: ↑17.10.2021 19:40 https://www.ptam.de/fonds/#toggle-id-2
...In die Berechnungen Prof. Duchatels für die erwartete Nutzen-Funktion fließen nicht nur Normalverteilungsannahmen ein, die in der Realität nicht anzutreffen sind, sondern wird auch die negative Schiefe der Returnverteilungen berücksichtigt ...
weiter führende Literatur: behavioral-finance : Band 29: Asymmetrie in Risiken - Wie Schiefe unser Verhalten unter Risiko beeinflusst von Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber und Dr. Tobias Regele