VIX - Cboe Volatility Index (INDEX)

[Robert S.]

Nach einem Test der 48 bis 45 steht ein nächster starker Move in Richtung Norden bevor.
Der VIX wird dann wohl zum ersten Mal 3stellig notieren.

www.Elliott-Waves.com

[Robert S.]

Quelle:
http://www.dasgelbeforum.de.org/forum_e ... p?id=63709

[oegeat]

da ich gerade zu dem Thema was suchte ... kam mir der Thread unter ..

so viel zu EW ...... ja kommt drauf an wers macht

[oegeat]

Chart


Auswertung JP

[Antagon]

Hier ein Update zum VDax. Weiter Geduld - es braucht noch.

[Antagon]

Nun ist man der Linie wieder ganz nah. Ob es erneut abprallt? Auch ein Bruch erscheint mir möglich, denn der S&P 500 hat noch Luft nach oben.

[sohn]

hallo antagon, sehr schöner chart, haben wie denn nun die linie berührt?und wenn ja wie gehts weiter?gruss sohn

[Antagon]

Auch ein Bruch erscheint mir möglich, denn der S&P 500 hat noch Luft nach oben

Voilá.

[oegeat]

update .... für mich ist die Aussagekraft ,, recht gering
es gibt besseres ...

[Doringo]

die Vola müsste jetzt wieder zunehmen

edit oegeat url zu sp und vix

[ist gegangen worden]

Tut sie ja auch,bei fallenden Märkten und zwar mit 7 Meilensteifeln.
Blasen sehen in allen Charts immer gleich aus.
Die Kausalitätskette greift immer.

[oegeat]

nun könnts bald wieder drehen .... VOX nicht der Fernsehsender

[oegeat]

start einer neuen Rally abwärts .. oder doch zuerst hoch (indices) und beruhigung umd dann wenn VDAX bei 115.5 ist los zu brechen

[Kato]

wenn dem so wäre, wäre das der hammer schlecht hin, ziel dax wohl dann erst bei 6600/6700 und dann runter, was meinst du, jetzt bei 5580 rein, stopp bei 5500 ?

kato

[ist gegangen worden]

Mögliche Bodenbildung im VXN:



Also noch mal aufatmen bevor die 2. Abwärtswelle In den Indices (VXN dann up) los getreten wird.

[martinsgarten]

das unterstellt aus meiner Sicht absolute Sorglosigkeit.

[oegeat]

gehört zwar net ganz da her ...

oma, die kinderfrau und das neugeborene auch ein bulle ?

[oegeat]

update des charts oben ....

[oegeat]

noch ein chart ...

[Kato]

die charts sprechen bände, eigentlich muesste zumindest kurz und heftig nach unten dax vix nach oben reagieren, vielleicht von 6400 nach 5888 ?
Denke auch ueber shorts nach, mal schauen,

kato

[trutz]

Gibt es hier evtl. neue charttechnische Ideen zum VDAX oder VIX von Euch?

[oegeat]

Gibt es hier evtl. neue charttechnische Ideen zum VDAX oder VIX von Euch?

ja was 2 mal klappte man beachet den Monat .. könnte nun ein 3tes mal klappen !

[oegeat]

das ist zwar was adneres aber egal ich geb das mal da rein

http://www.bloomberg.com/quote/CESIG10:IND/chart

[Kato]

vola vergleich DAX 2001-2003 und 2011 bis jetzt, unfassbar, die muster sind so was von gleich, würde bedeuten crash steht ins haus.

kommentare von euch dazu wären klasse,

kato

[Kato]

vix bei ca. 16, unfassbar, kann noch in einer übertreibung bis ca. 12 fallen, wie in 2006, dann kommt spätestens der knall,

kato

[oegeat]

comdirektchart hier

und ein Update von oben ... und hier Antons Chart hier


8500 hmm warum nicht alles ist möglich und umgekehrt !

[Antagon]

Dieser bullische Keil in Kombination damit ergibt für mich eine interessante Chance mit Put-OS. Bin ja eigentlich kein Freund davon, weil intransparent und meistens zu teuer. Doch hier stimmt m.E. das C-R-Verhältnis.
Habe liquide Mittel (5%) aus meinem Depot beiseite geschafft, um hier in Kürze tätig zu werden.

Ergänzung: Diesen Schein hierhabe ich im Auge.

[Antagon]

Hier wird es in Kürze zur Sache gehen. Ich bin mit der Hälfte der Position im Put drin.

[Antagon]

Hier wird es in Kürze zur Sache gehen. Ich bin mit der Hälfte der Position im Put drin.

... und wieder raus. Schnelle und sichere 30% - absolut fünfstellig.

[Think positiv]

@Antagon Glückwunsch!

Ich glaube Du könntest es auch noch mal im S+P 500 versuchen. Das sollte ein gutes C/R -Verhältnis haben.

Während der VDax bei jetzt auf ca. 15,83 zurückgekommen ist, hat der VIX mit 12,31 das tiefste Niveau seit 5 Jahren! Nur am ATH 2007 waren wir mal bei 9,89.

[Antagon]

Update VDAX. Die Linie auf Monatsbasis hielt bisher. Monatshoch bei 16,30 exakt an der Linie. Kein Kaufsignal auf dieser Zeitebene.

Variante 1:Die Vola wird jetzt abverkauft, bevor ein neuer Anlauf kommt. Hieße: DAX deutlich hoch.
Variante 2: Doch noch ein VDAX-Kaufsignal auf Monatsbasis. Hieße: DAX in der Folge deutlich runter.

[Antagon]

Entweder jetzt Reaktion nach oben: Damit wäre die Trendlinie gebrochen und erfolgreich getestet. Folge: DAX stark runter.

Keine Reaktion: nochmals deutlich runter in den Bereich 10-12. DAX hoch.

[Antagon]

Euphorie nein, aber (zunehmende) Sorglosigkeit. Indikator: VDAX nahezu auf Jahrestief (12,71 vs. 12,30). Die Vola wird m.E. mit steigenden Kursen noch etwas weiter sinken (in Richtung 2005er-Allzeittiefs). Und dann wird´s plötzlich buuuuuuuuuuuuum machen* - völlig überraschend für die meisten.

Hier die Charts dazu. Man muss sich klar machen: Die Vola ist durch das funny money der Zentralbanken erneut auf historisch niedrigen Ständen. Ob gerechtfertigt oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich werde in Kürze anfangen, Puts zu kaufen.

[martinsgarten]

Das sieht teilweise aus wie 2000
Damals war es richtig, die "Blasen" zu verlassen und stinknormale Aktien zu kaufen, die zu diesem Zeitpunkt keine Sau haben wollte.
Das sind heute u.a Eon und RWE.
Ohne Steckdose geht auch nach einem Kanll bei Adidas, Continetal oder BMW rein gar nichts.
Ich würde im Moment nicht allgemein puten - sondern umschichten.
Das ich weder noch mache, ist ja bekannt, so wie auch bekannt ist was ich tue und lasse.
Ich lebe total entspannt - auch ohne Spielcasino.
Ich saue mir gerade diese Woche die Klamotten mit Holundersaft ein

[oegeat]

Der alte VDax - ganz fiktiv?

Als Maßzahl für die Volatilität des deutschen Leitindex Dax dient der so genannte VDax, der 2005 vom VDax-New abgelöst wurde. Beide messen die aktuell vom Markt erwartete Volatilität für den Dax und damit die Risikoneigung der Anleger. Sie werden daher auch als "Angstbarometer" bezeichnet. Die Unterschiede liegen in der Berechnungsmethode.

Der VDax misst die in den Dax-Optionen implizierte, erwartete Preisschwankung des Dax'. Da der VDax auf fiktiven Optionspreisen beruht, benötigt man für seine Berechnung ein theoretisches Optionspreismodell. Der VDax wird laufzeitunabhängig, das heißt mit einer fixen Restlaufzeit von 45 Tagen, in Prozentpunkten bestimmt.

VDax-New - alter Wein in neuen Schläuchen?

Der VDax-New ist der neue Dax-Volatilitätsindex der Deutschen Börse. Im Unterschied zum VDax wird der Indexstand des VDax-New nicht mehr aus der impliziten Volatilität einer fiktiven Option errechnet, sondern aus den impliziten Volatilitäten von tatsächlich an der Eurex gehandelten Optionen. Außerdem hat er eine feste Restlaufzeit von 30 Tagen. Mittelfristig soll der VDax-New den VDax komplett ablösen.

Der VDax-New ist dabei auch ein Schritt in Richtung internationaler Einheitlichkeit. Orientiert sich seine Berechnung doch an der des VIX', der bereits 2003 auf die neue Berechnungsmethode umgestellt wurde. Der VIX misst die Volatilität des wohl wichtigsten Börsenbarometers der Welt, des S&P 500. Auch der VStoxx, der die implizite 30-Tage-Volatilität des EuroStoxx 50 misst, wird auf die gleiche Weise berechnet wie VIX und VDax-New.


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