Sturmius und Begüm sind anscheinend Experten für die
Vermarktung, aber wer hat welche Anlageideen in die
neuen Produkte eingebracht?
Smart oder Strategic Beta, (Multi)Faktor-Strategien
Moderatoren: oegeat, The Ghost of Elvis
Re: Smart oder Strategic Beta, (Multi)Faktor-Strategien
Invesco Markets II plc Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD ACC.
WKN: A2PHJT
Aus dem Factsheet
https://etf.invesco.com/sites/default/f ... EET_DE.pdf
über den ETF
Zulässige Aktien werden auf die Einhaltung der ESG-Kriterien des Fonds überprüft und anschließend auf der Grundlage ihrer Attraktivität in Bezug auf drei Investmentfaktoren eingestuft: Value1, Quality2 und Momentum3. Der Fonds hält eine Teilmenge dieser Aktien. Er verwendet einen Optimierungsprozess, der darauf abzielt, das Engagement in diesen Investmentfaktoren zu maximieren, während gleichzeitig ein Risikoprofil angestrebt wird, das mit dem Anlageziel des Fonds konform ist. Das „quantitative Investmentmodell“ verwendet mathematische, logische und statistischeTechniken zur Titelauswahl. Der Fondsbestand wird monatlich neu gewichtet.
Die monatliche Neugewichtung erscheint mir interessant. Bisher läuft er bspw. deutlich besser als der iShares Edge MSCI World Multifactor und auch leicht besser als der Msci World Index.
https://www.comdirect.de/inf/etfs/detai ... an=range&e&
WKN: A2PHJT
Aus dem Factsheet
https://etf.invesco.com/sites/default/f ... EET_DE.pdf
über den ETF
Zulässige Aktien werden auf die Einhaltung der ESG-Kriterien des Fonds überprüft und anschließend auf der Grundlage ihrer Attraktivität in Bezug auf drei Investmentfaktoren eingestuft: Value1, Quality2 und Momentum3. Der Fonds hält eine Teilmenge dieser Aktien. Er verwendet einen Optimierungsprozess, der darauf abzielt, das Engagement in diesen Investmentfaktoren zu maximieren, während gleichzeitig ein Risikoprofil angestrebt wird, das mit dem Anlageziel des Fonds konform ist. Das „quantitative Investmentmodell“ verwendet mathematische, logische und statistischeTechniken zur Titelauswahl. Der Fondsbestand wird monatlich neu gewichtet.
Die monatliche Neugewichtung erscheint mir interessant. Bisher läuft er bspw. deutlich besser als der iShares Edge MSCI World Multifactor und auch leicht besser als der Msci World Index.
https://www.comdirect.de/inf/etfs/detai ... an=range&e&
