Selbsterstellte Portfolioverwaltung .... Schritt für Schritt

[alterhase]

Ich nutze schon seit fast zehn Jahren ein selbst geschriebenes Excelsheet zur Verwaltung meiner Käufe, Verkäufe, Zins- und Dividendenbezüge etc. Basierend darauf errechne ich Gesamtgewinnentwicklung und Einzelgewinnentwicklung, % Depotaufteilung, Einzel- und Gesamtgraphen, Rebalancingvorgaben etc.

Zu den gehaltenen Werten und ausgewählten Werten der jeweiligen Peergroup erfasse ich historische Werte, um daraus eine einheitliche Sharperatio, Volatilität, etc. zu berechnen. Diese Daten nutze ich auch um Korrelationen der Werte untereinander zu errechnen.

Jetzt würde ich dieses Excelsheet gerne nochmals von Grund auf neu mit euch zusammen entwickeln. Ich erhoffe mir, dass es damit robuster und allgemeiner verwendbarer wird, aber auch viele neue Funktionen erhält wenn ihr eure Ideen und Lösungen einbringt.

Wann sollte man mitmachen ....
Wenn man noch keine eigene Lösung hat und einem z.B. online Musterdepots nicht ausreichen, weil z.B.
.....ein Wert nicht börsennotiert ist
.....ein Wert immer wieder Nachgekauft wird
Wenn man schon immer über alle Werte vergleichbare Sharpe-Ratios berechnen wollte
Wenn man gerne Korrelationen berechnen möchte
Wenn man auch alle Zins- und Dividendenzahlungen berücksichtigen will
....

und wenn man gerne zusammen mit anderen an einem Projekt mitarbeiten möchte.


Initial könnten wir mit einem Excel bzw. LibreOffice Calc Sheet beginnen. Später kann man ja auf z.B. eine OpenSource Auswertungssoftware wie Palo.net umstellen.

[alterhase]

Ich frage dann mal, wer überhaupt Interesse hat und mitmachen würde?

[Fondsfan]

Ich frage dann mal, wer überhaupt Interesse hat und mitmachen würde?

Um das negativ abzugrenzen: ich habe das gelesen, aber ich werde da nicht mitmachen.

[Papstfan]

Mir mangelt es an Zeit fuer ein so umfangreiches Projekt.

Im Detail Interessieren taete mich aber: "Wenn man gerne Korrelationen berechnen möchte ".
Ist die Korrelation einzelner Fonds unter einander gemeint? Soll das Ergebnis dann aussehen, dass z. Bsp Carmignac Inv eine Korrelation von +0,62 zu Tweedy Brown Int hat?
wie soll dies gehen in Excel? Mit welcher Formel? Benoetigt man dazu taegliche Updates von einem Datenanbieter,welche dann aus dem Internet auf den eigener Rechner in die Excel-Tablle uebertragen werden?

[alterhase]

Der Tweedy Browne stellt nur alle zwei Wochen einen neuen Kurs womit die Volatilität "geschönt" sein kann, wenn sie mit einem Fonds der tägliche Kurse stellt, verglichen wird.

Ich arbeite mit Monats bzw. Quartalsendwerten. Daraus ergint sich beim Vergleich Carmignac Patrimoine (den Carmignac Inv habe ich nicht auf dem Radar) mit Tweedy Browne Intl. CHF eine Korrelation von 0,3

Die Formel KORREL(P!$B$72:$AX$72;P!$B62:$AX62) errechnet die Korrelation der Wertepaare die sich in den Zeilen 62 und 72 befinden und zwar in den Spalten B bis AX. Oder anders gesagt über die Korrelation der Quartalsperformance der beiden Fonds seit Anfang des Jahres 2000 bzw. über 44 Quartale.



Das "Projekt" würde sich sicher über viele Wochen hinziehen womit der Aufwand pro Woche gering wäre.

[Papstfan]

Die Formel KORREL(P!$B$72:$AX$72;P!$B62:$AX62) errechnet die Korrelation der Wertepaare die sich in den Zeilen 62 und 72 befinden und zwar in den Spalten B bis AX. Oder anders gesagt über die Korrelation der Quartalsperformance der beiden Fonds seit Anfang des Jahres 2000 bzw. über 44 Quartale.

Herzlichen Dank für den Hinweis. Die Funktion KORREL war mir bislang nicht bekannt. In einer ruhigen Minute werde ich es einmal naeher betrachten.

Die Korrelation von Fonds wurde schon mehrfach eroertert hier
z. Bsp: markowitz-thread
Eine Tabelle hier in das Board zu kopieren, welche die Korrelation der gaengigen Misch- + Dach-Fonds untereinander auflistet, waere sicher von allgemeinem Interesse.
Also eine Korrelations-Matrix der wichtigsten Dach- + Misch-Fonds, regelmaessig aktualisiert !?